Nghiên cứu định lượng cho giao dịch tần suất thấp và trung bình

Các hướng nghiên cứu chính của Sơn bao gồm giao dịch tần suất thấp và trung bình, phân tích chuỗi thời gian, kiểm định chiến lược, xu hướng thị trường, tín hiệu đảo chiều xu hướng, quản trị rủi ro và đánh giá hiệu quả chiến lược. Thay vì chỉ tập trung vào việc xây dựng mô hình trên dữ liệu lịch sử, quá trình nghiên cứu tại Topalpha chú trọng đến tính ổn định của kết quả qua nhiều giai đoạn thị trường, khả năng thích ứng khi cấu trúc thị trường thay đổi, cũng như mối quan hệ giữa lợi nhuận kỳ vọng và mức độ rủi ro.

Bên cạnh vai trò nghiên cứu, Sơn cũng tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa các kết quả nghiên cứu thành những hệ thống có khả năng vận hành thực tế. Kinh nghiệm về kỹ thuật phần mềm, Python, xử lý dữ liệu và kiến trúc hệ thống giúp anh kết nối quá trình từ hình thành giả thuyết nghiên cứu, kiểm định bằng dữ liệu, đánh giá rủi ro cho đến xây dựng các hệ thống nội bộ hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và giao dịch của Topalpha. Cách tiếp cận này giúp giảm khoảng cách giữa nghiên cứu định lượng và việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong điều kiện thị trường thực tế.

Sơn sở hữu bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA), với hướng nghiên cứu tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy trong giao dịch tài chính và ra quyết định định lượng. Nền tảng kết hợp giữa tài chính, kinh tế, công nghệ và nghiên cứu định lượng tạo cơ sở cho cách tiếp cận liên ngành của anh tại Topalpha.

Thông qua công việc tại Topalpha, Sơn hướng tới xây dựng một quy trình giao dịch có hệ thống với tần suất thấp và trung bình, dựa trên dữ liệu và tư duy quản trị rủi ro, đồng thời duy trì hồ sơ rõ ràng về kết quả thực tế của quy trình đó.